بهینه سازی سبد سهام یا رویکرد dea
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین
- نویسنده محمد قربانی
- استاد راهنما مقصود امیری علی رئیس زاده
- سال انتشار 1393
چکیده
تعیین پرتفو ای از سرمایه گذاری ها، از مهم ترین مباحث امروزین در مدیریت سرمایه گذاریمی باشد. در این راستا مدل هایی جهت تعیین پرتفوی بهینه ارائه شدهکه هرکدام جهت رفع نواقص، توسط مدل های دیگری جایگزین شده اند. از جمله مهم ترین مشکلات مدل هایارائه شده عدم در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای چندگانه در ارزیابیکارایی پرتفوی سهام می باشد.
منابع مشابه
رویکرد دو مرحله ای ریاضی در بهینه سازی سبد سهام
فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده واین وضعیت استفاده از ابزار مناسب پشتیبانی تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری میسازد. در این مقاله با استفاده از مدل ریاضی چند مرحله ای روش جدیدی برای حل مساله انتخاب سهام با عنایت به عملیاتی ساختن رویکرد تحلیل بنیادی ارائه میشود. ابتدا با استفاده از رویکرد ت...
متن کاملرویکرد دو مرحله ای ریاضی در بهینه سازی سبد سهام
فرآیند انتخاب سبد سهام یکی از مسائلی است که مورد توجه محققین زیادی بوده است. معیارهای مختلف دخیل در این فرآیند طی زمان دچار تغییر و تحول شده واین وضعیت استفاده از ابزار مناسب پشتیبانی تصمیمات سرمایه گذاری را ضروری می سازد. در این مقاله با استفاده از مدل ریاضی چند مرحله ای روش جدیدی برای حل مساله انتخاب سهام با عنایت به عملیاتی ساختن رویکرد تحلیل بنیادی ارائه می شود. ابتدا با استفاده از رویکرد ت...
متن کاملبهینه سازی سبد سهام با رویکرد ترکیبی روشهای تحلیل تکنیکال و داده کاوی
سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. افزایش سود و کاهش ریسک سرمایهگذاری در بورس همیشه مهمترین دغدغه سرمایهگذاران بوده است. همچنین بازارهای بورس نه تنها از پارامترهای کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متأثر میشوند. این تحقیق به دنبال ارائه مدلی است که در آن پتانسیل آتی سهام با در نظر گرفتن شاخصهای تحلیل تکنیکال بهوسیله شبکه عصبی فازی پیشبینی میشود و...
متن کاملبهینه سازی سبد سهام با رویکرد میانگینـ واریانس و با استفاده از الگوریتم فراابتکاری جستوجوی شکار
این مقاله، یک راه حل فراابتکاری جدید برای حل مسئله جستوجوی افق کارا با رویکرد میانگینـ واریانس ارائه میدهد. مسئله بهینهسازی سبد سهام، کوآدراتیک است و با افزایش تعداد داراییها و محدودیتها، به انپیسخت تبدیل شده است و نمیتوان با روشهای مرسوم ریاضی در زمان معقول آن را حل کرد. ازاینرو، از روشهای ابتکاری و فراابتکاری بهمنزله راهکاری مناسب استفاده میشود. این مقاله به بهینه سازی سبد سه...
متن کاملتعمیم نظریه مارکویتز در بهینه سازی سبد سهام
گوی مارکوویتز درتعیین سهم هریک از سهام در سبد دارایی، برمبنای انتخاب بهینه سهام برای حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار است، از یک طرف، این الگو امید ریاضی ارزش هر سهم را در الگو وارد مینماید. ازطرف دیگر، این مدل کوواریانس نوسانات ارزشی سهام را ثابت و برونزا درنظر میگیرد. بنابراین دراین مقاله از طریق ترکیب نظریات مارکوویتز و شارپ و پیشنهاد مدلی جدید الگوی جامع تری را معرفی میکنیم که نسبت به ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023